如何计算均值和标准差:X、Y、Z股票组合的未来回报率可以用下述概率分布进行描述:股票组合X 股票组合Y 股票组合Z回报率 概率 回报率 概率 回报率 概率0.20 0.05 0.15 0.10 0.25 0.050.15 0.15 0.10 0.20

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/16 16:27:28
如何计算均值和标准差:X、Y、Z股票组合的未来回报率可以用下述概率分布进行描述:股票组合X 股票组合Y 股票组合Z回报率 概率 回报率 概率 回报率 概率0.20 0.05 0.15 0.10 0.25 0.050.15 0.15 0.10 0.20

如何计算均值和标准差:X、Y、Z股票组合的未来回报率可以用下述概率分布进行描述:股票组合X 股票组合Y 股票组合Z回报率 概率 回报率 概率 回报率 概率0.20 0.05 0.15 0.10 0.25 0.050.15 0.15 0.10 0.20
如何计算均值和标准差:
X、Y、Z股票组合的未来回报率可以用下述概率分布进行描述:
股票组合X 股票组合Y 股票组合Z
回报率 概率 回报率 概率 回报率 概率
0.20 0.05 0.15 0.10 0.25 0.05
0.15 0.15 0.10 0.20 0.20 0.10
0.10 0.26 0.05 0.30 0.15 0.25
0.05 0.20 0.00 0.20 0.10 0.20
0.00 0.15 -0.05 0.10 0.05 0.15
-0.05 0.10 -0.10 0.07 0.00 0.10
-0.10 0.05 -0.15 0.03 -0.05 0.07
-0.15 0.03 -0.10 0.05
-0.20 0.01 -0.15 0.03
哪种组合最有可能使投资者遭受负的投资回报率?证实你的结论.
b.计算每一种组合的 和 .
c.在一张图上表示出每一种组合的均值和标准差.
d.你选择哪一种组合?说明你选择的理由.
2．怎样选择投资组合
假定我们有10,000元准备投资,既可以买股票,也可以买短期债券.根据过去的经验和数据,我们得到股票（S）和短期债券（T）年回报率的二维联合概率分布：
T S p(t)
-0.1 0 0.1 0.2
0.06 0 0 0.1 0.1 0.2
0.08 0 0.1 0.3 0.2 0.6
0.1 0.1 0.1 0 0 0.2
p(s) 0.1 0.2 0.4 0.3 1
讨论焦点：
买什么组合预期回报最高（均值最大）?买什么组合风险最小（标准差最小）?你怎样选择?

如何计算均值和标准差:X、Y、Z股票组合的未来回报率可以用下述概率分布进行描述:股票组合X 股票组合Y 股票组合Z回报率 概率 回报率 概率 回报率 概率0.20 0.05 0.15 0.10 0.25 0.050.15 0.15 0.10 0.20
计算太复杂,没有实战意义,其实投资没有这样复杂,还是择机而动灵活,去年我赢利800％,就是指标加上灵活,股市还是人为因素多,你的这些用于彩票可能有用些

如何计算均值和标准差:X、Y、Z股票组合的未来回报率可以用下述概率分布进行描述:股票组合X 股票组合Y 股票组合Z回报率 概率 回报率 概率 回报率 概率0.20 0.05 0.15 0.10 0.25 0.050.15 0.15 0.10 0.20 标准差和均值已知X~N（a1,b1),Y~(a2,b2),Z~(a3,b3),X,Y,Z相互独立 M=σx*X+σY*Y+σz*Z,求M的均值和标准差.N=1/σx*X+1/σY*Y+1/σz*Z,求N的均值和标准差 matlab求一组数据的均值和标准差.数据包含x,y,t,这如何编写, 以下是关于X、Y两只股票相关的预期：熊市 正常 牛市概率 0.2 0.5 0.3X股票收益（%） -20 18 50Y股票收益（%） -15 20 10(1)分别计算股票X和股票Y的期望收益和标准差.(2)假定投资者有10 000美元的资产 求解一道关于均值和标准差的题设Y和X为两个独立的随机变量,已知X的均值为2,标准差为10；Y的均值为4,标准差为20,则Y-X的均值和标准差应为多少 已知均值和标准差,能用spss计算吗 excel如何均值,标准差,中位数 知道均值和标准差 如何excel画出正态分布图 求指教股票的β系数和标准差计算 如何计算协方差和标准差 急求如何计算下式的均值,方差X和Y为正态分布,均值分别为υ1,υ2,且υ1 K-means聚类分析后计算每一类数值的标准差和均值?在线等答案!在进行完K-means聚类分析后,输出结果没有显示每一类数值的标准差和均值啊!要如何计算每一类的均值和标准差呢?高手指教!急!谢 质量考试设随机变量X的均值为5,标准差为2,又设随机变量y的均值为1,方差为9,则Z=2x-3y的方差为? 某过程特性的真实(总体)均值150和真实(总体)标准差20,抽样25项,如何计算?某过程特性的真实(总体)均值150和真实(总体)标准差20,从这个过程中抽样25项.样品的标准差是?A.0.2B.0.8C.4.0D.5.0请问如何 假设市场只有两种股票A、B,其收益率标准差为0.25和0.6,与市场的相关系数分别为0.4和0.7,市场指数的平均收益率和标准差分别为0.15和0.1,无风险利率为0.05.（1）计算股票A、B和组合（0.5,0.5）的β 已知一组数（x1,x2,……,xn）的均值x和方差s,现加入一个数y,求新的一组数的均值,方差已知一组数（x1,x2,……,xn）的均值x和标准差s,现加入一个数y,求新的一组数（x1,x2,……,xn,y）的标准差.其 高中数学分布列和均值如何计算 在SPSS统计数据时,为什么能统计标准差,但均值却显示为:--.我是选择了均值和标准差计算的.